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R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기

Posted In: 온라인 튜토리얼
    • woojune
      woojune on: March 24, 2020 at 6:00 am #2667

      지은이 소개

      이현열

      한양대학교에서 경영학을 전공하고, 카이스트 대학원에서 금융공학 석사 학위를 받았다. 졸업 후 증권사에서 주식운용을, 자산운용사에서 퀀트 포트폴리오 매니저 업무를 거쳐 현재는 보험사에서 데이터 분석 업무를 하고 있으며, 평소 꾸준한 SNS와 블로그 활동으로 퀀트 아이디어 및 백테스트 결과 등을 공유하면서 퀀트 투자의 대중화를 위해 노력하고 있다. 현재 한양대학교 재무금융 박사 과정에 재학 중이며, 패스트캠퍼스에서 R과 퀀트 투자 강의를 맡고 있다. 지은 책으로는 《스마트베타》(2017)가 있다.

      머리말

      퀀트 투자 중 팩터에 관한 이론적 내용을 다룬 《SMART BETA(스마트 베타): 감정을 이기는 퀀트 투자》(김병규, 이현열, 워터베어프레스, 2017) 출간 이후 강의와 세미나를 통해많은 분들을 만났고, 공통적인 어려움을 느낄 수 있었습니다. 기관 투자자들이 손쉽게 데이터를 구할 수 있는 것과는 다르게, 일반 투자자들은 퀀트 투자를 하기 위한 데이터를 구하는 시작점부터 어려움을 겪는다는 것이었습니다.

      이러한 문제로 어려움을 겪고 있는 분들에게 도움을 드리고자 HenryQuant 패키지를 만들어 배포했습니다. HenryQuant 패키지는 투자에 필요한 각종 데이터를 크롤링하여 수집하는 패키지로, 다행히 많은 분이 애용해주시고 있습니다.

      이처럼 프로그래밍을 이용하면 일반 투자자들도 얼마든지 금융 데이터 수집 및 처리, 퀀트 모델 개발, 포트폴리오 분석 및 자동화 등이 가능합니다. 이 책을 읽는 독자분들이 스스로 이러한 퀀트 투자 프로세스를 만들 수 있기를 바라는 마음으로 책을 구성했습니다. 또한 실제 전문 투자자들이 사용하는 기술들도 포함했으니 책의 내용을 넘어 더욱 훌륭한 모델을 만드는 데 도움이 되길 기원합니다.

      2019년 8월

      이현열(leebisu@gmail.com)

      https://hyunyulhenry.github.io/quant_cookbook/

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